股票分时成交量呈现周期性日内模式。 国外股票市场的日内成交量普遍呈 "U"型周期变化，即成交量在开盘和收盘阶段比其他交易时段更高， 我国股市因存在午间休市，因此在下午开盘时成交量一般会存在一个小 高峰，构成一个" W "型。对股票日内的成交量分时研究，W 的三个 峰值前后时点的 基智网 www.fundsmart.com.cn 是由金思维开发管理的专业基金、股票、新三板资讯平台和投资理财咨询服务窗口。 平均价：指 上市证券在成交过程中，每一种证券品牌成交额之和除以 成交量的商所形成的价格，它反映每一种证券品牌的平均 成交价格。或者是每一种证券品牌各种成交价 格的算术平均值。 成交量与股价的背离现象，经常是确认反转讯号的唯一线索。JosephGranville和 Larry Williams 两位教授，直到60年代后期，才开始注意成交量与股价的关系。他们发现，必须在成交量总额中，筛选出较具意义的部分成交量，才能创造出更具代表性的指标。 沪深300及上证50股指期权合约仿真交易的每日结算价计算方法由"以股指期权合约当日最后1小时成交价格按照交易量的加权平均价"改为"以股指期权合约当日最后15分钟成交价格按照交易量的加权平均价"计算。自3月28日起生效。 特此通知。 一些分析师指出，市场成交量当下严重缩水，就意味着一旦有抛售行情发生，投资者遭遇的麻烦就会被急剧放大，甚至可能重演去年第四季度暴跌近20%的惨剧。 事实上，截至10月19日，标普500指数成份股过去90天的日均成交量已经跌到了近十年的最低点。
到现在为止，成交量信息都证明是有用的，但我们还没有讨论最重要的评价标准——收益。那么哪个方法，是简单平均值还是成交量加权的平均值，能带来更高的总体回报呢？ 成交量加权的移动平均值在12个分组中的10个显示出了更高的可靠性。在大盘低成交量这一组中成交量加权的移动平均值和简单移动平均值持平，简单移动平均值仅仅在低成交量中盘股这一组中表现出了更高的可靠性。 美国普渡大学Michael Cooper对1962到1993年的股票收益研究发现，股票一周的收益伴随着成交量的下跌趋向于在下一周反转，成交量反转策略就是基于这个规律制定出来的，策略认为如果股票在过去的5天内下跌幅度超过股票过去100天的波动标准差，并且成交量下降1/4 全部 精华帖 官方公告 策略&研究 学习资料 常见问题 我要提建议 期货实战 证券量化 mc12专版 回复 # 1 请问一个Kbar的成交量加权平均价是什么函数或者怎么表达？
VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写，译为成交量加权平均价。 VWAP策略即是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近该段时间内整个市场成交均价的算法交易策略。 VWAP是Volume Weighted Average Price的缩写，译为成交量加权平均价，VWAP策略是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近这段时间内整个市场成交均价的交易策略。它是量化交易系统中常用的一个基准。
于交易量加权平均价格（VWAP）不同，TWAP（时间加权平均价格）并不根据预期的 交易量或价格变动加速或 但是，在整个定单过程中不使用智能限价单下单策略。 使用算法交易对大额订单进行分拆，寻找最佳的路由和最有利的执行价格，以降低 VWAP策略，全称交易量加权平均价格算法，它的目标是获得从提交定单时开始 不同于VWAP，TWAP（时间加权平均价格）不会根据预计的交易量或价格变动来加速/ 减速。然而，它在整个定单中使用智能的限价定单下达策略。 要使用CSFB算法，在
成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价，若是计算某一证券在某交易日的VWAP，将当日成交总值除以总成交量即可。VWAP可作为交易定价的一种方法，亦可作为衡量机构投资者或交易商的交易表现的尺度。英文Volume Weighted Average Price 。 成交量加权平均价(VWAP) — 技术指标 — 技术指标和信号 — … 成交量. 看跌/看涨比(pcr) 成交量指标(vol) 资金流量指数(mfi) 蔡金资金流量 (cmf) 成交量分布图(vp) 成交量加权平均价格(vwap) 累积/派发线(a/d) 价量趋势 (pvt) 简易波动指标(eom) 负量指标(nvi) 移动平均线. 指数移动平均线(ema) 加权移动平均线(wma) 简单移动平均线(sma VWAP算法（成交量加权平均价） - BBSMAX 股票——成交量加权平均价vwap. 成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价,若是计算某一证券在某交易日的vwap,将当日成交总值除以总成交量即可.vwap可作为交易定价的一种方法,亦可作为衡量机构投资者或交易 股票——成交量加权平均价VWAP_网络_diaoshen5288的博客 …